PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL-PO.TO с ARX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPL-PO.TO с ARX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPL-PO.TO (Pembina Pipeline Corporation) and ARX.TO (ARC Resources Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — PPL-PO.TO in Oil & Gas Midstream, ARX.TO in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, PPL-PO.TO returned 12.59%/yr vs 7.65%/yr for ARX.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL-PO.TO и ARX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) и ARC Resources Ltd. (ARX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPL-PO.TO показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у ARX.TO с доходностью 24.96%. За последние 10 лет акции PPL-PO.TO превзошли акции ARX.TO по среднегодовой доходности: 12.59% против 7.65% соответственно.

PPL-PO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.48%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.59%

ARX.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
2.14%
С начала года
24.96%
6 месяцев
21.23%
1 год
13.09%
3 года*
27.87%
5 лет*
31.53%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL-PO.TO и ARX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL-PO.TO
Pembina Pipeline Corporation		3.97%18.83%28.07%4.74%-6.64%49.97%-1.38%-2.91%-14.28%36.41%
ARX.TO
ARC Resources Ltd.		24.96%1.65%36.47%11.75%63.30%97.09%-22.60%9.60%-42.37%-33.93%

Correlation

The correlation between PPL-PO.TO and ARX.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2012 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

ARC Resources Ltd.

Часто сравнивают с PPL-PO.TO:
PPL-PO.TO с ENB.TOPPL-PO.TO с PPL-PC.TOPPL-PO.TO с FTS.TOPPL-PO.TO с TRP.TOPPL-PO.TO с EMA.TOPPL-PO.TO с TOU.TOPPL-PO.TO с VNP.TO
Часто сравнивают с ARX.TO:
ARX.TO с TOU.TOARX.TO с CNQ.TOARX.TO с WCP.TOARX.TO с PEY.TOARX.TO с PPL.TOARX.TO с MEG.TOARX.TO с CJ.TO

Доходность на риск

PPL-PO.TO vs. ARX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL-PO.TO
Ранг доходности на риск PPL-PO.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL-PO.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL-PO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL-PO.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL-PO.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL-PO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARX.TO
Ранг доходности на риск ARX.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARX.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARX.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARX.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL-PO.TO c ARX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) и ARC Resources Ltd. (ARX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPL-PO.TOARX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.36

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.80

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

0.51

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

0.86

+12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPL-PO.TO vs. ARX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL-PO.TO на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ARX.TO равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL-PO.TO и ARX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPL-PO.TOARX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.36

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.19

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.49

+0.70

Просадки

Сравнение просадок PPL-PO.TO и ARX.TO

Максимальная просадка PPL-PO.TO за все время составила -63.75%, что меньше максимальной просадки ARX.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL-PO.TO и ARX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL-PO.TOARX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-100.00%

+36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-25.41%

+21.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-25.41%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-35.42%

+13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.70%

-86.80%

+24.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-99.82%

+96.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-99.67%

+85.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

14.90%

-13.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL-PO.TO и ARX.TO

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) составляет 3.61%, в то время как у ARC Resources Ltd. (ARX.TO) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PPL-PO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL-PO.TOARX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

6.11%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

30.05%

-24.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

35.91%

-27.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

36.81%

-21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

40.60%

-19.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL-PO.TO и ARX.TO

Дивидендная доходность PPL-PO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности ARX.TO в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARX.TO
ARC Resources Ltd.		2.50%3.03%2.69%3.36%2.68%2.49%5.00%7.33%7.41%4.07%2.81%7.19%
PPL-PO.TO
Pembina Pipeline Corporation		5.92%6.07%6.77%8.07%6.19%4.99%7.10%6.41%5.82%3.53%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPL-PO.TO и ARX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и ARC Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.12B
(PPL-PO.TO) Общая выручка
(ARX.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PPL-PO.TO and ARX.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL-PO.TO и ARX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор