PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL-PO.TO с TOU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPL-PO.TO с TOU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPL-PO.TO (Pembina Pipeline Corporation) and TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.) are both stocks. Both are in the Energy sector — PPL-PO.TO in Oil & Gas Midstream, TOU.TO in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, PPL-PO.TO returned 12.59%/yr vs 12.12%/yr for TOU.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL-PO.TO и TOU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) и Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPL-PO.TO показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у TOU.TO с доходностью 7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPL-PO.TO имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции TOU.TO немного отстают с 12.12%.

PPL-PO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.48%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.59%

TOU.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.14%
С начала года
7.05%
6 месяцев
1.43%
1 год
7.81%
3 года*
9.49%
5 лет*
25.19%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL-PO.TO и TOU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL-PO.TO
Pembina Pipeline Corporation		3.97%18.83%28.07%4.74%-6.64%49.97%-1.38%-2.91%-14.28%36.41%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		7.05%-2.47%17.80%-3.54%88.19%147.05%17.24%-7.69%-24.08%-36.56%

Correlation

The correlation between PPL-PO.TO and TOU.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2012 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

Tourmaline Oil Corp.

Часто сравнивают с PPL-PO.TO:
PPL-PO.TO с ENB.TOPPL-PO.TO с PPL-PC.TOPPL-PO.TO с FTS.TOPPL-PO.TO с TRP.TOPPL-PO.TO с EMA.TOPPL-PO.TO с ARX.TOPPL-PO.TO с VNP.TO
Часто сравнивают с TOU.TO:
TOU.TO с CNQ.TOTOU.TO с ARX.TOTOU.TO с CVE.TOTOU.TO с PEY.TOTOU.TO с BIR.TOTOU.TO с ATD.TOTOU.TO с OVV

Доходность на риск

PPL-PO.TO vs. TOU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL-PO.TO
Ранг доходности на риск PPL-PO.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL-PO.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL-PO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL-PO.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL-PO.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL-PO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TOU.TO
Ранг доходности на риск TOU.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOU.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOU.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOU.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOU.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOU.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL-PO.TO c TOU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) и Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPL-PO.TOTOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.33

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.61

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

0.56

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

1.06

+12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPL-PO.TO vs. TOU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL-PO.TO на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа TOU.TO равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL-PO.TO и TOU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPL-PO.TOTOU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.33

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PPL-PO.TO и TOU.TO

Максимальная просадка PPL-PO.TO за все время составила -63.75%, что меньше максимальной просадки TOU.TO в -87.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL-PO.TO и TOU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL-PO.TOTOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-87.67%

+23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-15.04%

+11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-26.27%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-32.50%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.70%

-81.36%

+18.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-5.90%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-31.20%

+17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

7.94%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL-PO.TO и TOU.TO

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) составляет 3.61%, в то время как у Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что PPL-PO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL-PO.TOTOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

7.34%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

19.24%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

25.12%

-17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

31.64%

-16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

35.57%

-14.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL-PO.TO и TOU.TO

Дивидендная доходность PPL-PO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности TOU.TO в 3.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PPL-PO.TO
Pembina Pipeline Corporation		5.92%6.07%6.77%8.07%6.19%4.99%7.10%6.41%5.82%3.53%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		3.97%5.36%4.99%10.99%11.56%3.48%2.91%3.02%2.18%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPL-PO.TO и TOU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Tourmaline Oil Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.62B
(PPL-PO.TO) Общая выручка
(TOU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PPL-PO.TO and TOU.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL-PO.TO и TOU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор