PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL-PO.TO с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPL-PO.TO с TRP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPL-PO.TO (Pembina Pipeline Corporation) and TRP.TO (TC Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PPL-PO.TO returned 12.59%/yr vs 12.29%/yr for TRP.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL-PO.TO и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPL-PO.TO показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 27.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPL-PO.TO имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции TRP.TO немного отстают с 12.29%.

PPL-PO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.48%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.59%

TRP.TO

1 день
1.60%
1 месяц
7.06%
С начала года
27.97%
6 месяцев
29.50%
1 год
42.73%
3 года*
31.78%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL-PO.TO и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL-PO.TO
Pembina Pipeline Corporation		3.97%18.83%28.07%4.74%-6.64%49.97%-1.38%-2.91%-14.28%36.41%
TRP.TO
TC Energy Corporation		27.97%18.35%51.38%3.03%-2.77%20.35%-20.74%48.50%-16.00%5.23%

Correlation

The correlation between PPL-PO.TO and TRP.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2012 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с PPL-PO.TO:
PPL-PO.TO с ENB.TOPPL-PO.TO с PPL-PC.TOPPL-PO.TO с FTS.TOPPL-PO.TO с EMA.TOPPL-PO.TO с TOU.TOPPL-PO.TO с ARX.TOPPL-PO.TO с VNP.TO
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

PPL-PO.TO vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL-PO.TO
Ранг доходности на риск PPL-PO.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL-PO.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL-PO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL-PO.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL-PO.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL-PO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL-PO.TO c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPL-PO.TOTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.50

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.64

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.89

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

11.72

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPL-PO.TO vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL-PO.TO на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRP.TO равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL-PO.TO и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPL-PO.TOTRP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.50

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.54

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PPL-PO.TO и TRP.TO

Максимальная просадка PPL-PO.TO за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -60.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL-PO.TO и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL-PO.TOTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-60.13%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-8.75%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-17.31%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-33.81%

+11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.70%

-36.30%

-26.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.20%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-8.97%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.67%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL-PO.TO и TRP.TO

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) составляет 3.61%, в то время как у TC Energy Corporation (TRP.TO) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PPL-PO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL-PO.TOTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.79%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

12.97%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

17.12%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

19.23%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

23.07%

-1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL-PO.TO и TRP.TO

Дивидендная доходность PPL-PO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности TRP.TO в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL-PO.TO
Pembina Pipeline Corporation		5.92%6.07%6.77%8.07%6.19%4.99%7.10%6.41%5.82%3.53%0.00%0.00%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.58%4.50%5.15%7.19%6.67%5.92%6.27%4.34%5.67%4.09%3.74%4.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPL-PO.TO и TRP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.23B
(PPL-PO.TO) Общая выручка
(TRP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PPL-PO.TO and TRP.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL-PO.TO и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор