Сравнение PPIH с FOA
PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) and FOA (Finance Of America Companies Inc.) are both stocks. PPIH operates in Building Products & Equipment (Industrials), while FOA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PPIH returned 29.74%/yr vs -17.75%/yr for FOA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPIH и FOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPIH показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у FOA с доходностью 1.40%.
PPIH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- -19.70%
- С начала года
- -15.84%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 44.89%
- 5 лет*
- 29.74%
- 10 лет*
- 12.68%
FOA
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 24.75%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- -17.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPIH и FOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | -15.84% | 103.08% | 88.36% | -16.01% | 8.87% | 42.53% | -35.07% | 4.34% |
FOA Finance Of America Companies Inc. | 1.40% | -13.90% | 155.64% | -13.39% | -68.01% | -61.83% | 3.69% | 3.40% |
Correlation
The correlation between PPIH and FOA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between PPIH and FOA shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPIH:
$207.61M
FOA:
$219.39M
PPIH:
$1.70
FOA:
$5.13
PPIH:
15.07
FOA:
4.78
PPIH:
0.41
FOA:
0.04
PPIH:
0.98
FOA:
0.12
PPIH:
$214.44M
FOA:
$1.15B
PPIH:
$67.40M
FOA:
$623.72M
PPIH:
$30.14M
FOA:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIH vs. FOA — Ранг доходности на риск
PPIH
FOA
Сравнение PPIH c FOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) и Finance Of America Companies Inc. (FOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPIH | FOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.02 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 0.03 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPIH и FOA
Максимальная просадка PPIH за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки FOA в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIH и FOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIH | FOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -96.13% | +37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -45.07% | +13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.77% | -77.72% | +31.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -93.43% | +34.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.60% | -78.87% | +51.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -57.73% | +37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 24.87% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIH и FOA
Текущая волатильность для Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) составляет 11.26%, в то время как у Finance Of America Companies Inc. (FOA) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что PPIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIH | FOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 19.17% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.58% | 36.33% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.38% | 50.34% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.98% | 76.92% | -18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 65.44% | -18.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPIH и FOA
Ни PPIH, ни FOA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPIH и FOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perma-Pipe International Holdings, Inc. и Finance Of America Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PPIH and FOA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOA has higher volatility (19.17%) compared to PPIH (11.26%). In terms of maximum drawdown, PPIH dropped -58.53% vs FOA's -96.13%.
PPIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPIH и FOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор