PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPIE с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPIE и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PPIE

1 день
0.04%
1 месяц
2.11%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.15%
1 год
20.91%
3 года*
18.29%
5 лет*
10 лет*

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPIE и USD=X


2026 (YTD)202520242023
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
8.36%32.77%7.67%9.66%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

USD Cash

Доходность на риск

PPIE vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 4343
Ранг коэф-та Мартина

USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPIE c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPIEUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

PPIE vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPIEUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

Просадки

Сравнение просадок PPIE и USD=X

Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и USD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PPIEUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.55%

0.00%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

0.00%

-12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

0.00%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

0.00%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.00%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PPIE и USD=X

Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PPIEUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.00%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

0.00%

+12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

0.00%

+15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

0.00%

+14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

0.00%

+14.81%

Часто задаваемые вопросы


PPIE has higher volatility (3.20%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs USD=X's 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPIE и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор