Сравнение PPIE с USD=X
PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 3 years, PPIE returned 18.29%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности PPIE и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPIE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам PPIE и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 8.36% | 32.77% | 7.67% | 9.66% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPIE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
PPIE
USD=X
Сравнение PPIE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPIE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPIE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PPIE и USD=X
Максимальная просадка PPIE за все время составила -13.55%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPIE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPIE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.55% | 0.00% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | 0.00% | -12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | 0.00% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | 0.00% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 0.00% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPIE и USD=X
Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPIE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 0.00% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 0.00% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 0.00% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 0.00% | +14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 0.00% | +14.81% |
Часто задаваемые вопросы
PPIE has higher volatility (3.20%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, PPIE dropped -13.55% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PPIE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор