Сравнение PPI с RINC
PPI (Astoria Real Assets ETF) and RINC (AXS Real Estate Income ETF) are both exchange-traded funds - PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS, while RINC is a REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index. PPI is actively managed, while RINC is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PPI charges 0.58%/yr vs 0.89%/yr for RINC.
Доходность
Сравнение доходности PPI и RINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPI и RINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 16.96% | 30.05% | 6.43% | 6.59% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
Correlation
The correlation between PPI and RINC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between PPI and RINC has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов PPI и RINC
Секторы
PPI
RINC
Промышленность
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
PPI
RINC
-
Энергетика
PPI
RINC
-
Коммунальные услуги
PPI
RINC
-
Недвижимость
PPI
RINC
Сырьевые материалы
PPI
RINC
-
Потребительский циклический сектор
PPI
RINC
-
Технологии
PPI
RINC
-
Коммуникационные услуги
PPI
-
RINC
-
Потребительский защитный сектор
PPI
-
RINC
-
Финансовые услуги
PPI
-
RINC
-
Здравоохранение
PPI
-
RINC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPI vs. RINC — Ранг доходности на риск
PPI
RINC
Сравнение PPI c RINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria Real Assets ETF (PPI) и AXS Real Estate Income ETF (RINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPI | RINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPI | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PPI и RINC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPI | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPI и RINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPI | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | — | — |
Сравнение комиссий PPI и RINC
PPI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RINC в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPI и RINC
Дивидендная доходность PPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RINC в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.01% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPI and RINC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.
RINC has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.01% for PPI.
PPI is categorized as Global Allocation, while RINC is REIT. Their fees differ too: 0.58% for PPI and 0.89% for RINC.
Подберите оптимальное распределение для PPI и RINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор