Сравнение PPH с SPAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ).
PPH и SPAQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PPH и SPAQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 7.21% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 0.14% | 7.35% | 4.33% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у SPAQ с доходностью 0.14%.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
SPAQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и SPAQ
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.
Доходность на риск
PPH vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
PPH
SPAQ
Сравнение PPH c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.57 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.85 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.93 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 3.46 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.57 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.78 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PPH и SPAQ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и SPAQ
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SPAQ в 16.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.66% | 16.69% | 3.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и SPAQ
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и SPAQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -5.30% | -46.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -5.30% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -1.89% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -0.53% | -16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 1.42% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и SPAQ
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 1.75% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 6.21% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 8.59% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 7.04% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 7.04% | +9.91% |