Сравнение PPH с DXSE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE).
PPH и DXSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. DXSE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и DXSE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и DXSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
DXSE.DE Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.48% | 18.51% | -1.46% | 13.03% | -10.94% | 15.83% | 7.64% | 30.09% | -5.66% | 19.19% |
Разные валюты инструментов
PPH торгуется в USD, в то время как DXSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у DXSE.DE с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции PPH превзошли акции DXSE.DE по среднегодовой доходности: 8.21% против 7.26% соответственно.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
DXSE.DE
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и DXSE.DE
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DXSE.DE в 0.17%.
Доходность на риск
PPH vs. DXSE.DE — Ранг доходности на риск
PPH
DXSE.DE
Сравнение PPH c DXSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | DXSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.44 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.75 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.75 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 2.20 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | DXSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.44 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.35 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PPH и DXSE.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и DXSE.DE
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как DXSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
DXSE.DE Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и DXSE.DE
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки DXSE.DE в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и DXSE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | DXSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -34.30% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -14.06% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -28.10% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -28.10% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -13.22% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -8.29% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.82% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и DXSE.DE
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.24%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | DXSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.65% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 12.92% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 22.32% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 17.88% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.05% | -0.10% |