PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSE.DE с ESIH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSE.DE с ESIH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE).

DXSE.DE и ESIH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. ESIH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXSE.DE и ESIH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSE.DE и ESIH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		-0.89%4.97%4.52%9.56%-5.75%25.75%-0.38%
ESIH.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.03%7.95%4.09%7.63%-4.59%25.93%-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, DXSE.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у ESIH.DE с доходностью 0.03%.

DXSE.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
4.12%
1 год
4.04%
3 года*
4.74%
5 лет*
6.78%
10 лет*
6.89%

ESIH.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-2.64%
С начала года
0.03%
6 месяцев
5.22%
1 год
7.68%
3 года*
5.25%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с DXSE.DE:
DXSE.DE с QDVG.DEDXSE.DE с PPHDXSE.DE с SXR8.DEDXSE.DE с WELG.DEDXSE.DE с DDOC.DEDXSE.DE с ETLI.DEDXSE.DE с 2B70.DE
Часто сравнивают с ESIH.DE:
ESIH.DE с XLVESIH.DE с ESIH.LESIH.DE с SXRV.DEESIH.DE с HEAL.LESIH.DE с VWCE.DEESIH.DE с GN0M.DEESIH.DE с CIB0.DE

Сравнение комиссий DXSE.DE и ESIH.DE

DXSE.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ESIH.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESIH.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DXSE.DE vs. ESIH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSE.DE
Ранг доходности на риск DXSE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ESIH.DE
Ранг доходности на риск ESIH.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIH.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIH.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIH.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIH.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIH.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSE.DE c ESIH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSE.DEESIH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.40

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.67

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.68

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

2.02

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSE.DE vs. ESIH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSE.DE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ESIH.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSE.DE и ESIH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSE.DEESIH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между DXSE.DE и ESIH.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSE.DE и ESIH.DE

Ни DXSE.DE, ни ESIH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXSE.DE и ESIH.DE

Максимальная просадка DXSE.DE за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки ESIH.DE в -26.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSE.DE и ESIH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSE.DEESIH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-26.69%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-12.82%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-26.69%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.95%

-8.80%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-7.14%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.30%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSE.DE и ESIH.DE

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) имеют волатильность 5.05% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSE.DEESIH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.91%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

10.33%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

19.20%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.59%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

15.45%

+0.54%