PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSE.DE с 2B70.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSE.DE с 2B70.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE).

DXSE.DE и 2B70.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. 2B70.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq Biotechnology. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXSE.DE и 2B70.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSE.DE и 2B70.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		-0.89%4.97%4.52%9.56%-5.75%25.75%-1.94%32.90%-1.01%-0.65%
2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		2.97%18.62%4.60%2.56%-6.29%7.59%14.52%30.18%-7.35%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, DXSE.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у 2B70.DE с доходностью 2.97%.

DXSE.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
4.12%
1 год
4.04%
3 года*
4.74%
5 лет*
6.78%
10 лет*
6.89%

2B70.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.97%
6 месяцев
18.25%
1 год
30.77%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Часто сравнивают с DXSE.DE:
DXSE.DE с QDVG.DEDXSE.DE с PPHDXSE.DE с SXR8.DEDXSE.DE с ESIH.DEDXSE.DE с WELG.DEDXSE.DE с DDOC.DEDXSE.DE с ETLI.DE
Часто сравнивают с 2B70.DE:
2B70.DE с QDVG.DE2B70.DE с SLMC.DE2B70.DE с PFE2B70.DE с SPY2B70.DE с IBB2B70.DE с SHY2B70.DE с NDAQ

Сравнение комиссий DXSE.DE и 2B70.DE

DXSE.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии 2B70.DE в 0.35%.

2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DXSE.DE vs. 2B70.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSE.DE
Ранг доходности на риск DXSE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
2B70.DE
Ранг доходности на риск 2B70.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B70.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B70.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B70.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B70.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B70.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSE.DE c 2B70.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSE.DE2B70.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.37

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.89

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

3.61

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

13.43

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSE.DE vs. 2B70.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSE.DE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа 2B70.DE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSE.DE и 2B70.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSE.DE2B70.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.37

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между DXSE.DE и 2B70.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSE.DE и 2B70.DE

Ни DXSE.DE, ни 2B70.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXSE.DE и 2B70.DE

Максимальная просадка DXSE.DE за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки 2B70.DE в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSE.DE и 2B70.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSE.DE2B70.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-30.87%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-12.69%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-30.87%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.95%

-1.71%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-10.16%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.62%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSE.DE и 2B70.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) составляет 5.05%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что DXSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B70.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSE.DE2B70.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.78%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

13.48%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

22.49%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

20.45%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

21.78%

-5.79%