Сравнение DXSE.DE с WELG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE).
DXSE.DE и WELG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. WELG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXSE.DE и WELG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSE.DE и WELG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DXSE.DE Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -0.89% | 4.97% | 4.52% | 9.56% | 5.38% |
WELG.DE Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | -4.82% | 1.26% | 7.51% | 1.94% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSE.DE показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у WELG.DE с доходностью -4.82%.
DXSE.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 6.89%
WELG.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- -4.70%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSE.DE и WELG.DE
DXSE.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WELG.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DXSE.DE vs. WELG.DE — Ранг доходности на риск
DXSE.DE
WELG.DE
Сравнение DXSE.DE c WELG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSE.DE | WELG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.27 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | -0.26 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.29 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.60 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSE.DE | WELG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.27 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.21 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DXSE.DE и WELG.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSE.DE и WELG.DE
DXSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DXSE.DE Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELG.DE Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.57% | 1.36% | 0.92% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок DXSE.DE и WELG.DE
Максимальная просадка DXSE.DE за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки WELG.DE в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSE.DE и WELG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSE.DE | WELG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -23.11% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -14.29% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | -13.21% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -6.90% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 5.44% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSE.DE и WELG.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DXSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSE.DE | WELG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.04% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 8.90% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 17.11% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.28% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 13.28% | +2.71% |