Сравнение PPFIX с BPRLX
PPFIX (Princeton Premium Fund) and BPRLX (Beacon Planned Return Strategy Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, PPFIX returned 5.62%/yr vs 12.19%/yr for BPRLX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PPFIX charges 1.95%/yr vs 1.19%/yr for BPRLX.
Доходность
Сравнение доходности PPFIX и BPRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPFIX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у BPRLX с доходностью 5.08%.
PPFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
BPRLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPFIX и BPRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFIX Princeton Premium Fund | 1.77% | 7.45% | 4.29% | 7.54% | 1.84% | 14.93% | 3.32% | 8.75% | -5.38% | 1.37% |
BPRLX Beacon Planned Return Strategy Fund | 5.08% | 11.18% | 31.86% | 19.10% | -7.52% | 9.62% | 9.48% | 18.01% | -2.47% | 2.13% |
Correlation
The correlation between PPFIX and BPRLX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2017 г. | 0.32 |
The correlation between PPFIX and BPRLX shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFIX vs. BPRLX — Ранг доходности на риск
PPFIX
BPRLX
Сравнение PPFIX c BPRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Princeton Premium Fund (PPFIX) и Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPFIX | BPRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.49 | 1.61 | +8.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.78 | 3.29 | +22.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 127.88 | 20.03 | +107.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPFIX | BPRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64 | 2.65 | +4.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.77 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PPFIX и BPRLX
Максимальная просадка PPFIX за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки BPRLX в -24.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFIX и BPRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFIX | BPRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.64% | -24.28% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -4.12% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -11.63% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | -24.28% | +19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -4.11% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.68% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFIX и BPRLX
Текущая волатильность для Princeton Premium Fund (PPFIX) составляет 0.17%, в то время как у Beacon Planned Return Strategy Fund (BPRLX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что PPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFIX | BPRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.69% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 4.28% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 5.14% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 15.96% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 15.06% | -7.94% |
Сравнение комиссий PPFIX и BPRLX
PPFIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии BPRLX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFIX и BPRLX
Дивидендная доходность PPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности BPRLX в 11.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPRLX Beacon Planned Return Strategy Fund | 11.94% | 12.54% | 32.86% | 5.82% | 0.00% | 14.20% | 5.09% | 6.68% | 8.70% | 0.32% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 5.59% | 5.62% | 6.24% | 6.86% | 1.92% | 7.16% | 0.44% | 0.23% | 0.93% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
PPFIX and BPRLX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPRLX has higher volatility (0.69%) compared to PPFIX (0.17%). In terms of maximum drawdown, PPFIX dropped -15.64% vs BPRLX's -24.28%.
PPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.64 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPFIX и BPRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор