Сравнение PPFB.DE с XLM-USD
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 30.86%/yr for XLM-USD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и XLM-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как XLM-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLM-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -3.97%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -19.29%
- 1 год
- -27.36%
- 3 года*
- 30.86%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- 60.04%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
XLM-USD Stellar | -3.97% | -46.72% | 172.83% | 73.91% | -71.16% | 14.95% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and XLM-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
XLM-USD
Сравнение PPFB.DE c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.38 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -0.55 | +5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и XLM-USD
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -95.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -95.92% | +79.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -71.21% | +54.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -76.64% | +60.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -77.64% | +62.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -69.84% | +65.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 50.28% | -43.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и XLM-USD
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 5.11%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 38.95%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 38.95% | -33.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 56.34% | -36.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 70.67% | -47.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 73.08% | -56.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 127.73% | -111.60% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and XLM-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор