Сравнение PPFB.DE с TLT
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs -4.43%/yr for TLT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и TLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.39%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- -1.77%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 3.62% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.39% | -8.12% | -1.98% | -0.31% | -26.97% | 4.60% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and TLT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between PPFB.DE and TLT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. TLT — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
TLT
Сравнение PPFB.DE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPFB.DE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.30 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 0.64 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPFB.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.23 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.22 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и TLT
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -46.77% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -7.42% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -17.13% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -43.78% | +28.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -18.50% | +14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 3.47% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и TLT
iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 2.08% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 7.02% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 9.71% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.22% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.64% | +0.49% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и TLT
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и TLT
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.60% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and TLT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
PPFB.DE is categorized as Precious Metals, while TLT is Government Bonds. PPFB.DE tracks Gold, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор