Сравнение PPFB.DE с SGOV
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Gold fund tracking the Gold, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPFB.DE returned 17.85%/yr vs 4.29%/yr for SGOV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и SGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.72%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- 6 месяцев
- -11.49%
- С начала года
- -6.38%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 25.59%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | -6.38% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.72% | -8.13% | 12.22% | 1.97% | 7.88% | 3.92% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between PPFB.DE and SGOV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
SGOV
Сравнение PPFB.DE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 3.49 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и SGOV
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -11.59% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.54% | -3.84% | -18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -11.53% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -11.59% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -4.96% | -17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.74% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 1.53% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и SGOV
iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 1.48% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 4.51% | +16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 6.21% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 7.68% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 7.43% | +9.02% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и SGOV
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и SGOV
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.
PPFB.DE is categorized as Gold, while SGOV is Ultrashort Bond. PPFB.DE tracks Gold, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор