PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPFB.DE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.72%.


PPFB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
6 месяцев
-11.49%
С начала года
-6.38%
1 год
21.76%
3 года*
25.59%
5 лет*
17.85%
10 лет*

SGOV

1 день
0.06%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
3.22%
С начала года
4.72%
1 год
5.31%
3 года*
4.02%
5 лет*
4.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и SGOV


2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
-6.38%49.11%34.17%9.42%7.03%2.86%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.72%-8.13%12.22%1.97%7.88%3.92%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.06

The correlation between PPFB.DE and SGOV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold ETC

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

PPFB.DE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PPFB.DESGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.39

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

3.49

-1.22

PPFB.DE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOV равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и SGOV

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PPFB.DESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-11.59%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.54%

-3.84%

-18.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-11.53%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-11.59%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-4.96%

-17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.74%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

1.53%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и SGOV

iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PPFB.DESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

1.48%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

4.51%

+16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

6.21%

+18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

7.68%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

7.43%

+9.02%

Сравнение комиссий PPFB.DE и SGOV

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и SGOV

PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы


PPFB.DE and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.

PPFB.DE is categorized as Gold, while SGOV is Ultrashort Bond. PPFB.DE tracks Gold, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор