PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFB.DE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPFB.DE с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 2.15%/yr for SGOV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 3.54%.

PPFB.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.18%
1 год
31.16%
3 года*
28.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.83%
1 месяц
2.29%
С начала года
3.54%
6 месяцев
2.86%
1 год
3.28%
3 года*
2.15%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и SGOV

2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		2.74%49.11%34.17%9.42%7.03%3.62%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.54%-8.13%12.22%1.97%7.88%3.87%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and SGOV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.06

The correlation between PPFB.DE and SGOV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

PPFB.DE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFB.DESGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.52

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.77

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.86

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

1.95

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFB.DE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFB.DESGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.52

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.31

+0.96

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и SGOV

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPFB.DESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-11.59%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-3.84%

-12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-11.53%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-6.03%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.75%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

1.68%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и SGOV

iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPFB.DESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

1.37%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

4.38%

+15.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

6.33%

+16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

7.70%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

7.48%

+8.65%

Сравнение комиссий PPFB.DE и SGOV

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и SGOV

PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

PPFB.DE and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.

PPFB.DE is categorized as Precious Metals, while SGOV is Ultrashort Bond. PPFB.DE tracks Gold, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор