Сравнение PPFB.DE с O
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 4.14%/yr for O. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 15.45%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
O Realty Income Corporation | 15.45% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 13.09% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and O is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. O — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
O
Сравнение PPFB.DE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.41 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.27 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и O
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -48.59% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -10.26% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -23.22% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -9.36% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -14.59% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 4.43% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и O
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 5.11%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.60% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 12.25% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 16.19% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 18.89% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 25.95% | -9.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и O
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and O have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор