Сравнение PPFB.DE с MA
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 7.79%/yr for MA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.57%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -12.78%
- 1 год
- -12.44%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
MA Mastercard Incorporated | -12.57% | -3.90% | 32.37% | 19.70% | 3.37% | -4.21% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and MA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. MA — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
MA
Сравнение PPFB.DE c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.81 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -1.61 | +6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и MA
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки MA в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -55.01% | +38.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -20.13% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -26.26% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -23.18% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -9.11% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 10.27% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и MA
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 5.11%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.69% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 18.26% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 23.04% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 24.12% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 27.23% | -11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и MA
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and MA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор