Сравнение PPFB.DE с IEF
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 0.49%/yr for IEF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и IEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 1.07%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 0.27%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.07% | -4.79% | 5.92% | 0.53% | -9.90% | 2.59% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and IEF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between PPFB.DE and IEF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. IEF — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
IEF
Сравнение PPFB.DE c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.71 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 2.01 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и IEF
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки IEF в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -21.59% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -5.08% | -11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -11.07% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -16.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -9.57% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 1.78% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и IEF
iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 1.02% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 4.62% | +15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 6.12% | +17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 9.18% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 8.74% | +7.39% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и IEF
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и IEF
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and IEF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.
PPFB.DE is categorized as Precious Metals, while IEF is Government Bonds. PPFB.DE tracks Gold, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.15% for IEF.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор