PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPFB.DE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.02%.


PPFB.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.18%
1 год
31.16%
3 года*
28.05%
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
-2.86%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.02%
6 месяцев
3.70%
1 год
27.48%
3 года*
26.55%
5 лет*
18.93%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и IAU


2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
2.74%49.11%34.17%9.42%7.03%3.62%
IAU
iShares Gold Trust
2.02%44.49%35.22%9.45%5.53%4.84%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and IAU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between PPFB.DE and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold ETC

iShares Gold Trust

Доходность на риск

PPFB.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPFB.DEIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.54

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

3.81

+0.79

PPFB.DE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPFB.DEIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.65

+0.61

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и IAU

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и IAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PPFB.DEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-37.42%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-17.90%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-17.90%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-17.90%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-12.02%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

7.24%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и IAU

iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PPFB.DEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.62%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

21.86%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

25.16%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.68%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

14.89%

+1.24%

Сравнение комиссий PPFB.DE и IAU

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и IAU

Ни PPFB.DE, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PPFB.DE and IAU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

PPFB.DE is categorized as Precious Metals, while IAU is Gold. PPFB.DE tracks Gold, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор