PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPFB.DE с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как GLL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 6.12%.


PPFB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.89%
1 год
23.29%
3 года*
25.83%
5 лет*
10 лет*

GLL

1 день
-1.90%
1 месяц
26.47%
С начала года
6.12%
6 месяцев
14.60%
1 год
-37.19%
3 года*
-39.30%
5 лет*
-27.16%
10 лет*
-21.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и GLL


2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
-5.76%49.11%34.17%9.42%7.03%2.86%
GLL
ProShares UltraShort Gold
6.12%-67.23%-28.93%-17.46%3.95%1.23%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and GLL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

-0.61

The correlation between PPFB.DE and GLL shifts across timeframes, from -0.71 (1 year) to -0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold ETC

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

PPFB.DE vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PPFB.DEGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.57

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

-0.84

+3.78

PPFB.DE vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и GLL

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PPFB.DEGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-99.17%

+77.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-65.97%

+43.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-89.17%

+67.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.04%

-98.57%

+76.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-84.83%

+80.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

44.27%

-36.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и GLL

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 8.03%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PPFB.DEGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

18.14%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

49.15%

-27.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

57.40%

-33.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

40.02%

-23.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

35.83%

-19.43%

Сравнение комиссий PPFB.DE и GLL

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и GLL

Ни PPFB.DE, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PPFB.DE and GLL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

PPFB.DE is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. PPFB.DE tracks Gold, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.95% for GLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор