PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPFB.DE с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как DGZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 16.10%.


PPFB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.89%
1 год
23.29%
3 года*
25.83%
5 лет*
10 лет*

DGZ

1 день
2.86%
1 месяц
22.96%
С начала года
16.10%
6 месяцев
23.43%
1 год
-5.03%
3 года*
-15.64%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
-7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и DGZ


2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
-5.76%49.11%34.17%9.42%7.03%2.86%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
16.10%-40.56%-10.94%-7.60%11.44%2.84%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and DGZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold ETC

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

PPFB.DE vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PPFB.DEDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.13

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

-0.23

+3.17

PPFB.DE vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и DGZ

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки DGZ в -85.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и DGZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PPFB.DEDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-85.27%

+63.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-37.44%

+15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-63.26%

+41.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.04%

-78.82%

+56.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-56.38%

+51.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

21.65%

-13.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и DGZ

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 8.03%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.93%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PPFB.DEDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

44.93%

-36.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

59.01%

-37.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

70.50%

-46.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

38.48%

-22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

30.48%

-14.08%

Сравнение комиссий PPFB.DE и DGZ

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и DGZ

Ни PPFB.DE, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PPFB.DE and DGZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

PPFB.DE is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. PPFB.DE tracks Gold, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.75% for DGZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор