Сравнение PPFB.DE с CBON
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Gold fund tracking the Gold, while CBON is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ChinaBond China High Quality Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 25.83%/yr vs 3.85%/yr for CBON. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for CBON.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и CBON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как CBON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBON были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у CBON с доходностью 8.44%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBON
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и CBON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | -5.76% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 8.44% | -7.06% | 8.57% | -0.16% | -2.29% | 7.50% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and CBON is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between PPFB.DE and CBON shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. CBON — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
CBON
Сравнение PPFB.DE c CBON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | CBON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.80 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 10.59 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и CBON
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки CBON в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и CBON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -13.82% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | -2.94% | -19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -10.69% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.04% | -1.52% | -20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -5.68% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 1.06% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и CBON
iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 1.21% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 3.70% | +17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 5.78% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 7.06% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 7.71% | +8.69% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и CBON
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CBON в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и CBON
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.53% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and CBON have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for CBON.
PPFB.DE is categorized as Gold, while CBON is Emerging Markets Bonds. PPFB.DE tracks Gold, while CBON tracks ChinaBond China High Quality Bond Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.50% for CBON.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и CBON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор