Сравнение PPEM с APMU
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive. PPEM is passively managed, while APMU is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.36%/yr for APMU.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и APMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APMU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и APMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 6.17% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.32% | 4.50% | 0.86% | 1.24% |
Correlation
The correlation between PPEM and APMU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. APMU — Ранг доходности на риск
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APMU
Сравнение PPEM c APMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | APMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и APMU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.39% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.93% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и APMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.79% | — |
Сравнение комиссий PPEM и APMU
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии APMU в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и APMU
PPEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.70% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and APMU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 2.70% for APMU.
PPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while APMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Putnam and ActivePassive. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.36% for APMU.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и APMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор