Сравнение PPA с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
PPA и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPA и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPA и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 17.98% против 13.39% соответственно.
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и XLI
PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Доходность на риск
PPA vs. XLI — Ранг доходности на риск
PPA
XLI
Сравнение PPA c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.36 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.95 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.17 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 8.46 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.36 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.72 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PPA и XLI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и XLI
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и XLI
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPA | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -62.26% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.50% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -21.64% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -42.33% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -7.83% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -9.24% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.21% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и XLI
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPA | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.58% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 11.74% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 19.50% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 17.25% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 19.88% | +0.60% |