Сравнение PPA с JEDI
PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both Aerospace & Defense funds - PPA tracks the SPADE Defense Index while JEDI tracks the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPA charges 0.58%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности PPA и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 59.78%.
PPA
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 17.53%
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPA и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 10.82% | 2.67% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
Correlation
The correlation between PPA and JEDI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPA vs. JEDI — Ранг доходности на риск
PPA
JEDI
Сравнение PPA c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPA | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPA | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.85 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок PPA и JEDI
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки JEDI в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPA | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.37% | -21.67% | -35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -8.58% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -9.15% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPA | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 47.80% | -28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 47.80% | -29.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 47.80% | -27.16% |
Сравнение комиссий PPA и JEDI
PPA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и JEDI
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
PPA and JEDI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for JEDI.
PPA tracks SPADE Defense Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для PPA и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор