PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWL с FFH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POWL с FFH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POWL (Powell Industries, Inc.) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, POWL returned 40.56%/yr vs 14.21%/yr for FFH.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POWL и FFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powell Industries, Inc. (POWL) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POWL торгуется в USD, в то время как FFH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у FFH.TO с доходностью -14.49%. За последние 10 лет акции POWL превзошли акции FFH.TO по среднегодовой доходности: 40.56% против 14.21% соответственно.

POWL

1 день
1.46%
1 месяц
0.75%
С начала года
177.61%
6 месяцев
162.55%
1 год
372.00%
3 года*
146.47%
5 лет*
94.19%
10 лет*
40.56%

FFH.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
2.42%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-5.72%
3 года*
31.70%
5 лет*
30.36%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWL и FFH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWL
Powell Industries, Inc.		177.61%44.49%152.21%155.62%24.34%3.60%-37.60%101.58%-9.92%-24.00%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-14.49%38.55%53.28%58.73%23.67%47.33%-25.54%8.10%-15.60%13.09%

Correlation

The correlation between POWL and FFH.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between POWL and FFH.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWL:

$10.77B

FFH.TO:

CA$50.62B

EPS

POWL:

$5.12

FFH.TO:

$205.21

Коэффициент P/E

POWL:

57.59

FFH.TO:

7.89

Коэффициент PEG

POWL:

0.09

FFH.TO:

0.13

Коэффициент P/S

POWL:

9.51

FFH.TO:

1.22

Коэффициент P/B

POWL:

15.19

FFH.TO:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

POWL:

$1.13B

FFH.TO:

$29.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

POWL:

$340.78M

FFH.TO:

$6.18B

EBITDA (12 мес.)

POWL:

$236.11M

FFH.TO:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powell Industries, Inc.

Fairfax Financial Holdings Limited

Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с STRLPOWL с MODPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с SFM
Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO

Доходность на риск

POWL vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWL c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWLFFH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.03
-0.20

+6.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
-0.11

+4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.99

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.71

-0.23

+11.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.97

-0.49

+37.46

POWL vs. FFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWL на текущий момент составляет 6.03, что выше коэффициента Шарпа FFH.TO равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWL и FFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWL и FFH.TO

Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки FFH.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и FFH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWLFFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-59.23%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-19.52%

-11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.76%

-19.52%

-36.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.76%

-20.30%

-35.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-59.23%

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-14.82%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-11.26%

-24.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

8.95%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности POWL и FFH.TO

Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWLFFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.86%

5.85%

+14.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.83%

17.41%

+27.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.91%

22.76%

+37.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.36%

24.69%

+39.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.84%

26.45%

+28.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWL и FFH.TO

Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FFH.TO в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.12%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWL и FFH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
296.62M
6.41B
(POWL) Общая выручка
(FFH.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POWL и FFH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Powell Industries, Inc. и Fairfax Financial Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
29.7%
15.4%
Активы портфеля
POWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

FFH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

POWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

FFH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

POWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

FFH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

POWL and FFH.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWL и FFH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор