PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POVSX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POVSX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Equity Fund (POVSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

POVSX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 февр. 1991 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности POVSX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Equity Fund (POVSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POVSX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POVSX
Putnam International Equity Fund		1.14%37.27%-0.64%18.65%-14.84%8.95%11.78%25.50%-19.46%26.47%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, POVSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции POVSX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.29% против 7.70% соответственно.

POVSX

1 день
2.89%
1 месяц
-7.64%
С начала года
1.14%
6 месяцев
3.84%
1 год
27.01%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.29%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с POVSX:
POVSX с VOOGPOVSX с BRK-BPOVSX с ANDIXPOVSX с FSKLXPOVSX с FSOSXPOVSX с EPDIXPOVSX с GSIMX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий POVSX и TBGVX

POVSX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
POVSX
Putnam International Equity Fund

Доходность на риск

POVSX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POVSX
Ранг доходности на риск POVSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POVSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POVSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POVSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POVSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POVSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POVSX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Equity Fund (POVSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POVSXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.58

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.13

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.74

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

6.58

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POVSX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POVSX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POVSX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POVSXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.32

Корреляция

Корреляция между POVSX и TBGVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POVSX и TBGVX

Дивидендная доходность POVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POVSX
Putnam International Equity Fund		10.48%10.60%1.13%1.88%0.00%14.17%2.56%1.58%6.42%0.32%3.09%2.70%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок POVSX и TBGVX

Максимальная просадка POVSX за все время составила -62.97%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POVSX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

POVSXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.97%

-50.97%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.56%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-17.71%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-31.18%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-7.46%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-6.09%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.66%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности POVSX и TBGVX

Putnam International Equity Fund (POVSX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что POVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POVSXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

4.70%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

7.39%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

12.36%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

11.03%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

12.64%

+4.24%