PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POVSX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POVSX с PNSAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

POVSX (Putnam International Equity Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - POVSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Putnam, while PNSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, POVSX returned 10.28%/yr vs 16.81%/yr for PNSAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POVSX charges 1.25%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.

Доходность

Сравнение доходности POVSX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Equity Fund (POVSX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POVSX показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции POVSX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 10.28% против 16.81% соответственно.

POVSX

1 день
-2.26%
1 месяц
-0.65%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.06%
1 год
24.53%
3 года*
19.04%
5 лет*
9.42%
10 лет*
10.28%

PNSAX

1 день
-2.72%
1 месяц
6.17%
С начала года
24.35%
6 месяцев
20.95%
1 год
33.83%
3 года*
22.61%
5 лет*
9.52%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POVSX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POVSX
Putnam International Equity Fund		10.42%37.27%3.57%18.65%-14.84%8.95%11.78%25.50%-19.46%26.47%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		24.35%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Correlation

The correlation between POVSX and PNSAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.63

The correlation between POVSX and PNSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Equity Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с POVSX:
POVSX с VOOGPOVSX с BRK-BPOVSX с FHIIXPOVSX с FMUSXPOVSX с PGTYXPOVSX с PEIYXPOVSX с ANDIX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Доходность на риск

POVSX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POVSX
Ранг доходности на риск POVSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POVSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POVSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POVSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POVSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POVSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POVSX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Equity Fund (POVSX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POVSXPNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.49

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.10

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.55

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

8.84

-0.59

POVSX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POVSX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNSAX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POVSX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POVSX и PNSAX

Максимальная просадка POVSX за все время составила -62.97%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POVSX и PNSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POVSXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.97%

-69.47%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-14.00%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-26.25%

+12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-38.77%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-38.77%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.72%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-23.51%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.03%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности POVSX и PNSAX

Текущая волатильность для Putnam International Equity Fund (POVSX) составляет 5.46%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что POVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POVSXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

9.17%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

19.60%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

24.01%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

23.50%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

23.67%

-6.96%

Сравнение комиссий POVSX и PNSAX

POVSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PNSAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POVSX и PNSAX

Дивидендная доходность POVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности PNSAX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.34%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%
POVSX
Putnam International Equity Fund		9.60%10.60%5.33%1.88%0.00%14.17%2.56%1.58%6.42%0.32%3.09%2.70%

Часто задаваемые вопросы

POVSX and PNSAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNSAX has higher volatility (9.17%) compared to POVSX (5.46%). In terms of maximum drawdown, POVSX dropped -62.97% vs PNSAX's -69.47%.

POVSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POVSX и PNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор