Сравнение POSKX с WTAI
POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both funds - POSKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds, while WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Over the past 3 years, POSKX returned 24.81%/yr vs 34.57%/yr for WTAI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POSKX charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.
Доходность
Сравнение доходности POSKX и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POSKX показывает доходность 25.08%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 59.68%.
POSKX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 16.80%
WTAI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- 59.68%
- 6 месяцев
- 64.12%
- 1 год
- 109.02%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POSKX и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 25.08% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 7.39% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 59.68% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -1.93% |
Correlation
The correlation between POSKX and WTAI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between POSKX and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POSKX vs. WTAI — Ранг доходности на риск
POSKX
WTAI
Сравнение POSKX c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POSKX | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 7.11 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.64 | 21.77 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POSKX и WTAI
Максимальная просадка POSKX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSKX и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POSKX | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.18% | -45.96% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -15.42% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -31.83% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.98% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -19.75% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 5.03% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSKX и WTAI
Текущая волатильность для PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) составляет 6.90%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что POSKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POSKX | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 15.79% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 26.27% | -12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 31.22% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 31.48% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 31.48% | -12.42% |
Сравнение комиссий POSKX и WTAI
POSKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSKX и WTAI
Дивидендная доходность POSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.94%, что больше доходности WTAI в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 21.94% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.13% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POSKX and WTAI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (15.79%) compared to POSKX (6.90%). In terms of maximum drawdown, POSKX dropped -50.18% vs WTAI's -45.96%.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POSKX и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор