Сравнение POSIX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности POSIX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POSIX и PJEZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund	1.15%	7.57%	0.67%	10.87%	-26.74%	23.45%	-3.91%	24.53%	-3.35%	14.73%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%

Доходность по периодам

С начала года, POSIX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 3.62% против 8.14% соответственно.

POSIX

1 день: 1.90%

1 месяц: -7.90%

С начала года: 1.15%

6 месяцев: -0.27%

1 год: 6.36%

3 года*: 6.04%

5 лет*: 0.70%

10 лет*: 3.62%

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal Global Real Estate Securities Fund

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с POSIX:

POSIX с CSRSX POSIX с DFREX POSIX с VNQ POSIX с PIMIX POSIX с XLRE POSIX с VNQI POSIX с VGSIX

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с GRIFX PJEZX с BRIIX PJEZX с JERIX

Сравнение комиссий POSIX и PJEZX

POSIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

POSIX

Principal Global Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

POSIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	POSIX	PJEZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.47	0.48	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.73	0.76	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.10	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.66	0.70	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.54	3.00	-0.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POSIX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSIX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJEZX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSIX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	POSIX	PJEZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.47	0.48	0.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.34	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.21	0.39	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.45	-0.29

Корреляция

Корреляция между POSIX и PJEZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSIX и PJEZX

Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund	2.61%	2.64%	2.57%	2.63%	1.12%	2.40%	1.13%	6.32%	3.81%	4.16%	3.70%	4.48%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%

Просадки

Сравнение просадок POSIX и PJEZX

Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	POSIX	PJEZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.45%	-43.43%	-25.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.67%	-13.12%	+2.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.15%	-34.60%	+0.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.70%	-43.43%	+1.73%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.02%	-5.65%	-5.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.02%	-8.19%	-5.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	3.05%	-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности POSIX и PJEZX

Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеют волатильность 4.82% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	POSIX	PJEZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.82%	5.01%	-0.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.34%	9.49%	-1.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.27%	17.06%	-2.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.24%	18.93%	-2.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.96%	21.15%	-4.19%

Сравнение POSIX с PJEZX

Доходность

Сравнение доходности POSIX и PJEZX

Сравнение доходности по годам POSIX и PJEZX

Доходность по периодам

POSIX

PJEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий POSIX и PJEZX

Доходность на риск

POSIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

POSIX

PJEZX

Сравнение POSIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

POSIX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSIX и PJEZX

Просадки

Сравнение просадок POSIX и PJEZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности POSIX и PJEZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)