Сравнение POSIX с PHTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и PHTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и PHTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -4.03% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у PHTYX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям PHTYX по среднегодовой доходности: 3.43% против 9.95% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
PHTYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и PHTYX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PHTYX в 0.05%.
Доходность на риск
POSIX vs. PHTYX — Ранг доходности на риск
POSIX
PHTYX
Сравнение POSIX c PHTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | PHTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.04 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.56 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.24 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 6.22 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.04 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.53 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.68 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.62 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и PHTYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и PHTYX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности PHTYX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.14% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и PHTYX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки PHTYX в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и PHTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -30.61% | -37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -11.00% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -24.94% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -30.61% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -7.95% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -4.63% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.19% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и PHTYX
Текущая волатильность для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) составляет 4.19%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что POSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | PHTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.60% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 8.23% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 14.73% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 14.48% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.75% | +2.20% |