Сравнение POSIX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям LTSTX по среднегодовой доходности: 3.43% против 7.44% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и LTSTX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
POSIX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
POSIX
LTSTX
Сравнение POSIX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.47 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.21 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 5.61 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.54 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.76 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.45 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и LTSTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и LTSTX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности LTSTX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и LTSTX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -48.17% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -6.47% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -21.01% | -13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -23.33% | -18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -5.15% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -6.21% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.40% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и LTSTX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что POSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.99% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 4.90% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 8.43% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 9.16% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 9.81% | +7.14% |