Сравнение POSIX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности POSIX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POSIX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 1.15% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, POSIX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 3.62% против 4.46% соответственно.
POSIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 3.62%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и GRIFX
POSIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
POSIX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
POSIX
GRIFX
Сравнение POSIX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POSIX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 3.72 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POSIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.67 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.97 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.01 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между POSIX и GRIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и GRIFX
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.61% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и GRIFX
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POSIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.45% | -14.29% | -54.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -3.61% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -14.29% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -14.29% | -27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -4.02% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -3.38% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.83% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и GRIFX
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что POSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POSIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 0.88% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 2.48% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 4.58% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 5.56% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 4.62% | +12.34% |