Сравнение PONPX с PEMIX

С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у PEMIX с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции PONPX превзошли акции PEMIX по среднегодовой доходности: 4.59% против 3.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PONPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PEMIX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и PEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PONPX и PEMIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности PEMIX в 5.99%

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки PEMIX в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и PEMIX.

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.