PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с FJTDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).

PONPX управляется PIMCO. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и FJTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.89%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FBND

Сравнение комиссий PONPX и FJTDX

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

PONPX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXFJTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

3.21

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

11.70

-9.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

4.96

-3.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

15.13

-13.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

67.60

-59.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXFJTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.21

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

2.49

-1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

2.37

-0.55

Корреляция

Корреляция между PONPX и FJTDX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и FJTDX

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FJTDX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и FJTDX

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и FJTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-1.90%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-0.30%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-0.90%

-12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.10%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-0.08%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.07%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и FJTDX

PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PONPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.10%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

0.87%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

1.35%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

1.41%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

1.27%

+2.92%