PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONAX с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PONAX с VMRXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PONAX (PIMCO Income Fund Class A) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, PONAX returned 3.03%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PONAX charges 1.02%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности PONAX и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PONAX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

PONAX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.05%
3 года*
7.31%
5 лет*
3.03%
10 лет*
4.26%

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PONAX и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.46%10.63%5.02%8.96%-9.34%1.24%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between PONAX and VMRXX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.25

The correlation between PONAX and VMRXX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class A

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с VGSHVMRXX с SWVXXVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

PONAX vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONAX c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONAXVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.67

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONAX vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONAX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONAX и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONAXVMRXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.67

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

2.77

-2.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

2.76

-1.29

Просадки

Сравнение просадок PONAX и VMRXX

Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PONAXVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

0.00%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

0.00%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

0.00%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.64%

0.00%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

0.00%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.00%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PONAX и VMRXX

PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PONAXVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.30%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

0.79%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

1.12%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

1.02%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

1.02%

+3.19%

Сравнение комиссий PONAX и VMRXX

PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONAX и VMRXX

Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.45%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PONAX and VMRXX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONAX has higher volatility (1.67%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, PONAX dropped -13.64% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PONAX и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор