PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POIIX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POIIX с GSINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POIIX (Polen International Growth Fund) and GSINX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -3.71%/yr vs 9.23%/yr for GSINX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.89%/yr for GSINX.

Доходность

Сравнение доходности POIIX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen International Growth Fund (POIIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POIIX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 5.63%.

POIIX

1 день
0.69%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-5.10%
1 год
-10.55%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
—

GSINX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
4.60%
С начала года
5.63%
1 год
10.68%
3 года*
14.92%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POIIX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POIIX
Polen International Growth Fund		-5.10%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%5.62%9.80%25.88%-5.85%33.67%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		5.63%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Correlation

The correlation between POIIX and GSINX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between POIIX and GSINX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen International Growth Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с PBSIXPOIIX с DDJIXPOIIX с POLIXPOIIX с PGEIXPOIIX с PGIIX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с OAKIXGSINX с PWJZXGSINX с BIIEX

Доходность на риск

POIIX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POIIX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POIIXGSINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.14

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
1.60

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.21

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.46

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

4.04

-5.04

POIIX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POIIX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа GSINX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POIIX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POIIX и GSINX

Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и GSINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POIIXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-28.80%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-7.80%

-14.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-10.32%

-15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-25.46%

-13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-4.41%

-15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-4.85%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

2.80%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности POIIX и GSINX

Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POIIXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.27%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

8.40%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

9.97%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

14.33%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

15.64%

+3.09%

Сравнение комиссий POIIX и GSINX

POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POIIX и GSINX

Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GSINX в 4.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%

Часто задаваемые вопросы

POIIX and GSINX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POIIX has higher volatility (6.24%) compared to GSINX (3.27%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs GSINX's -28.80%.

GSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POIIX и GSINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор