Сравнение POIIX с FHLFX
POIIX (Polen International Growth Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -4.38%/yr vs 8.50%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности POIIX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POIIX показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 8.67%.
POIIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.95%
- 1 год
- -13.09%
- 3 года*
- -0.98%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- —
FHLFX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POIIX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POIIX Polen International Growth Fund | -7.30% | -0.72% | -3.77% | 27.81% | -29.90% | 5.62% | 9.80% | 25.88% | -11.58% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 8.67% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
Correlation
The correlation between POIIX and FHLFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between POIIX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POIIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
POIIX
FHLFX
Сравнение POIIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POIIX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.90 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.13 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POIIX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.46 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.53 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.52 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок POIIX и FHLFX
Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и FHLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POIIX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.81% | -33.58% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -11.37% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -13.62% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -29.36% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.81% | -1.20% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -6.11% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 3.03% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности POIIX и FHLFX
Polen International Growth Fund (POIIX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что POIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POIIX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.57% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 12.10% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 14.83% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 15.98% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.64% | +0.99% |
Сравнение комиссий POIIX и FHLFX
POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POIIX и FHLFX
Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FHLFX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.19% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% |
POIIX Polen International Growth Fund | 0.05% | 0.05% | 0.45% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
POIIX and FHLFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POIIX has higher volatility (5.17%) compared to FHLFX (4.57%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs FHLFX's -33.58%.
FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POIIX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор