Сравнение POGSX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности POGSX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGSX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 5.66% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, POGSX показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POGSX имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции VTSAX немного впереди с 13.60%.
POGSX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.07%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGSX и VTSAX
POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
POGSX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
POGSX
VTSAX
Сравнение POGSX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGSX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.98 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.50 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.51 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 7.24 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGSX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.98 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между POGSX и VTSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGSX и VTSAX
Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 17.99% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок POGSX и VTSAX
Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGSX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -55.33% | -34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -12.41% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -25.36% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -34.97% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -6.22% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.91% | -9.06% | -27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.59% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGSX и VTSAX
Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGSX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 5.49% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.79% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 18.61% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.37% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.39% | +0.17% |