Сравнение POGSX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности POGSX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGSX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции POGSX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 13.32% против 14.04% соответственно.
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGSX и VFIAX
POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
POGSX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
POGSX
VFIAX
Сравнение POGSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGSX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.97 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.49 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.52 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 7.29 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGSX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.97 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между POGSX и VFIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGSX и VFIAX
Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок POGSX и VFIAX
Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGSX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -55.20% | -34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -12.12% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -24.53% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -33.83% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -6.24% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.91% | -9.46% | -27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.52% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGSX и VFIAX
Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGSX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.35% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 9.53% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 18.32% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.91% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.05% | +0.52% |