PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGSX с ROGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POGSX с ROGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POGSX (Pin Oak Equity) and ROGSX (Red Oak Technology Select Fund) are both mutual funds - POGSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Oak Associates, while ROGSX is a Technology Equities fund managed by Oak Associates. Over the past 10 years, POGSX returned 13.73%/yr vs 20.15%/yr for ROGSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. POGSX charges 0.91%/yr vs 0.92%/yr for ROGSX.

Доходность

Сравнение доходности POGSX и ROGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pin Oak Equity (POGSX) и Red Oak Technology Select Fund (ROGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POGSX показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у ROGSX с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции POGSX уступали акциям ROGSX по среднегодовой доходности: 13.73% против 20.15% соответственно.

POGSX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.37%
С начала года
15.39%
6 месяцев
16.77%
1 год
36.49%
3 года*
26.62%
5 лет*
12.09%
10 лет*
13.73%

ROGSX

1 день
0.58%
1 месяц
10.90%
С начала года
21.39%
6 месяцев
20.15%
1 год
47.84%
3 года*
29.95%
5 лет*
16.94%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POGSX и ROGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGSX
Pin Oak Equity		15.39%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		21.39%23.37%24.87%47.75%-31.18%25.16%26.37%34.36%1.63%31.10%

Correlation

The correlation between POGSX and ROGSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.91

The correlation between POGSX and ROGSX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pin Oak Equity

Red Oak Technology Select Fund

Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с SCHGPOGSX с QQQPOGSX с SEHAXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с FGRTX
Часто сравнивают с ROGSX:
ROGSX с QQQROGSX с VOOROGSX с FSPTXROGSX с WOGSXROGSX с XLKROGSX с VGTROGSX с PRGTX

Доходность на риск

POGSX vs. ROGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ROGSX
Ранг доходности на риск ROGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGSX c ROGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Red Oak Technology Select Fund (ROGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGSXROGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.69

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.33

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.41

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

11.88

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGSX vs. ROGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROGSX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGSX и ROGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGSXROGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.02

Просадки

Сравнение просадок POGSX и ROGSX

Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, примерно равная максимальной просадке ROGSX в -92.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и ROGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POGSXROGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-92.96%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-14.51%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-24.76%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-36.03%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-36.03%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.73%

-51.61%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.16%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности POGSX и ROGSX

Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 2.31%, в то время как у Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POGSXROGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

4.78%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.96%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

18.40%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

22.90%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

22.46%

-3.92%

Сравнение комиссий POGSX и ROGSX

POGSX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ROGSX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGSX и ROGSX

Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.47%, что больше доходности ROGSX в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		16.47%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		5.38%6.53%4.38%4.24%5.12%10.80%4.52%2.67%5.26%6.93%1.49%4.45%

Часто задаваемые вопросы

POGSX and ROGSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROGSX has higher volatility (4.78%) compared to POGSX (2.31%). In terms of maximum drawdown, POGSX dropped -89.46% vs ROGSX's -92.96%.

ROGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POGSX и ROGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор