PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGSX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGSX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности POGSX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pin Oak Equity (POGSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POGSX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции POGSX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.32% против 10.68% соответственно.

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pin Oak Equity

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий POGSX и MUHLX

POGSX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

POGSX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGSX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGSXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.42

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.97

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

2.37

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

8.57

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGSX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGSX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGSX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGSXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.42

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между POGSX и MUHLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGSX и MUHLX

Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок POGSX и MUHLX

Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

POGSXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-62.05%

-27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.23%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-18.63%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-40.85%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.65%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.91%

-10.81%

-26.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.83%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности POGSX и MUHLX

Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 4.50%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POGSXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.01%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.06%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

16.85%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

14.77%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

17.04%

+1.53%