Сравнение POEAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности POEAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POEAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | -1.83% | 16.66% | 15.13% | 18.53% | -21.24% | 18.82% | 16.09% | 26.91% | -9.28% | 19.17% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, POEAX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции POEAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 5.50% соответственно.
POEAX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 9.75%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POEAX и NWQIX
POEAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
POEAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
POEAX
NWQIX
Сравнение POEAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POEAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.69 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.72 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.59 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.30 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 13.39 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POEAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.69 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между POEAX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POEAX и NWQIX
Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POEAX Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth | 7.87% | 7.73% | 2.12% | 1.67% | 36.10% | 10.62% | 3.32% | 7.91% | 24.81% | 4.03% | 7.09% | 3.16% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок POEAX и NWQIX
Максимальная просадка POEAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POEAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -23.89% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -3.75% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -17.75% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -23.89% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -1.82% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -3.03% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.92% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности POEAX и NWQIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что POEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POEAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 1.97% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 2.98% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 4.54% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 5.66% | +19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 6.32% | +15.22% |