PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODAX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PODAX с QBDSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PODAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Growth) and QBDSX (Quantified Managed Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PODAX returned 9.43%/yr vs 0.81%/yr for QBDSX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PODAX charges 0.60%/yr vs 1.31%/yr for QBDSX.

Доходность

Сравнение доходности PODAX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODAX показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции PODAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 9.43% против 0.81% соответственно.

PODAX

1 день
0.28%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.11%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.98%
10 лет*
9.43%

QBDSX

1 день
0.13%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.25%
6 месяцев
-0.08%
1 год
2.01%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.80%
10 лет*
0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODAX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		10.11%14.76%13.49%15.95%-19.68%15.37%14.99%23.96%-8.79%16.35%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		0.25%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Correlation

The correlation between PODAX and QBDSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.43

Over the past year, PODAX and QBDSX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с PODAX:
PODAX с VOOPODAX с VTIPODAX с PLSDXPODAX с PLIIXPODAX с POAAXPODAX с POBAXPODAX с PLUIX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MBAIXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с FSRKXQBDSX с QSPMXQBDSX с MAPOX

Доходность на риск

PODAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODAX
Ранг доходности на риск PODAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODAXQBDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.56

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
0.83

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.10

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

0.65

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

1.83

+12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODAX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODAX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODAX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODAXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.56

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.19

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.16

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PODAX и QBDSX

Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и QBDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODAXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-18.38%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-3.09%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-3.76%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-7.40%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.11%

-18.38%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.83%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-6.85%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.10%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PODAX и QBDSX

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PODAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODAXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.68%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

2.39%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

3.59%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

4.32%

+15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

5.25%

+12.25%

Сравнение комиссий PODAX и QBDSX

PODAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODAX и QBDSX

Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности QBDSX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		8.78%9.67%2.68%1.34%26.52%10.54%2.64%6.88%25.73%4.01%6.37%8.05%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.46%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

PODAX and QBDSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODAX has higher volatility (2.90%) compared to QBDSX (0.68%). In terms of maximum drawdown, PODAX dropped -50.14% vs QBDSX's -18.38%.

PODAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODAX и QBDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор