Сравнение PODAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PODAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PODAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | -1.69% | 14.76% | 13.49% | 15.95% | -19.68% | 15.37% | 14.99% | 23.96% | -8.79% | 16.35% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PODAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PODAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.43% против 0.87% соответственно.
PODAX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.43%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PODAX и QBDSX
PODAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
PODAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
PODAX
QBDSX
Сравнение PODAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.60 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.87 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.89 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 3.43 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.60 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.15 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PODAX и QBDSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODAX и QBDSX
Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | 9.83% | 9.67% | 2.68% | 1.34% | 26.52% | 10.54% | 2.64% | 6.88% | 25.73% | 4.01% | 6.37% | 8.05% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок PODAX и QBDSX
Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PODAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -18.38% | -31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -3.09% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -7.40% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.11% | -18.38% | -13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -8.41% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -6.83% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.80% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODAX и QBDSX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PODAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PODAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 1.40% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 2.77% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 3.77% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 4.32% | +15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 5.26% | +12.22% |