PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODAX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PODAX с BERIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PODAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Growth) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PODAX returned 9.43%/yr vs 4.97%/yr for BERIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PODAX charges 0.60%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.

Доходность

Сравнение доходности PODAX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PODAX показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции PODAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 4.97% соответственно.

PODAX

1 день
0.28%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.11%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.98%
10 лет*
9.43%

BERIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.74%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PODAX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		10.11%14.76%13.49%15.95%-19.68%15.37%14.99%23.96%-8.79%16.35%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.78%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Correlation

The correlation between PODAX and BERIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2004 г.

0.76

Over the past year, the correlation between PODAX and BERIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с PODAX:
PODAX с VOOPODAX с VTIPODAX с PLSDXPODAX с PLIIXPODAX с POAAXPODAX с POBAXPODAX с PLUIX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CCLAXBERIX с FLDOXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с AONIXBERIX с FRGAXBERIX с FKINX

Доходность на риск

PODAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODAX
Ранг доходности на риск PODAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODAXBERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.85

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.71

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

5.54

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

19.79

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODAX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERIX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODAX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODAXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.85

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.07

-0.63

Просадки

Сравнение просадок PODAX и BERIX

Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и BERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PODAXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-20.34%

-29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-2.51%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-5.82%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-15.73%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.11%

-20.34%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-2.59%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.70%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PODAX и BERIX

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PODAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PODAXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.33%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

4.22%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

4.88%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

5.94%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

6.01%

+11.49%

Сравнение комиссий PODAX и BERIX

PODAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODAX и BERIX

Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности BERIX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERIX
Chartwell Income Fund		4.06%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		8.78%9.67%2.68%1.34%26.52%10.54%2.64%6.88%25.73%4.01%6.37%8.05%

Часто задаваемые вопросы

PODAX and BERIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODAX has higher volatility (2.90%) compared to BERIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, PODAX dropped -50.14% vs BERIX's -20.34%.

BERIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PODAX и BERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор