Сравнение PODAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PODAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PODAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | -3.98% | 14.76% | 13.49% | 15.95% | -19.68% | 15.37% | 14.99% | 23.96% | -8.79% | 16.35% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PODAX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции PODAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.18% против 4.99% соответственно.
PODAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 8.18%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PODAX и BERIX
PODAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
PODAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
PODAX
BERIX
Сравнение PODAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.54 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.26 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.62 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 17.20 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.54 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.07 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PODAX и BERIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODAX и BERIX
Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | 10.07% | 9.67% | 2.68% | 1.34% | 26.52% | 10.54% | 2.64% | 6.88% | 25.73% | 4.01% | 6.37% | 8.05% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PODAX и BERIX
Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PODAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -20.34% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -2.95% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -15.73% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.11% | -20.34% | -11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -1.25% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -2.60% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.79% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODAX и BERIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PODAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PODAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 1.47% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 4.28% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 5.38% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 5.94% | +13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 6.00% | +11.46% |