PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCT с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POCT с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index, while XDQQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. POCT is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, POCT returned 9.87%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности POCT и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

POCT

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.67%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POCT и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		5.56%11.00%9.54%20.12%-1.26%6.59%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between POCT and XDQQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.82

The correlation between POCT and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов POCT и XDQQ

Секторы
POCT
XDQQ

Технологии

36.2%
50.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.1%

Промышленность

8.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.7%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

POCT
36.2%
XDQQ
50.7%

Финансовые услуги

POCT
11.9%
XDQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

POCT
10.9%
XDQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

POCT
10.1%
XDQQ
12.5%

Здравоохранение

POCT
8.4%
XDQQ
5.1%

Промышленность

POCT
8.1%
XDQQ
3.3%

Потребительский защитный сектор

POCT
4.9%
XDQQ
8.7%

Энергетика

POCT
3.5%
XDQQ
0.7%

Коммунальные услуги

POCT
2.3%
XDQQ
1.6%

Недвижимость

POCT
1.9%
XDQQ
0.1%

Сырьевые материалы

POCT
1.8%
XDQQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOO
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

POCT vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCT c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCTXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.25

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.72

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.46

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

6.63

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCT vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCTXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.25

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.42

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.46

+0.41

Просадки

Сравнение просадок POCT и XDQQ

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POCTXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-35.63%

+16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-11.84%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-23.17%

+12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-35.63%

+25.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-10.83%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.60%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и XDQQ

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что POCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POCTXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.36%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

11.10%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

13.80%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

19.80%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

19.65%

-9.43%

Сравнение комиссий POCT и XDQQ

И POCT, и XDQQ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и XDQQ

Ни POCT, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POCT and XDQQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POCT has higher volatility (0.90%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, POCT dropped -18.80% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, POCT leads with 9.87% vs 8.32% for XDQQ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, POCT has performed better with a 9.87% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POCT and XDQQ have the same expense ratio: 0.79% per year.

POCT and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

POCT is categorized as Defined Outcome, while XDQQ is Leveraged Equities.

POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POCT и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор