PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCT с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POCT с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

POCT и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности POCT и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POCT и MMAX

2026 (YTD)2025
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%12.70%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий POCT и MMAX

POCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

POCT vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCT c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCTMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCT vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCTMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.75

-1.96

Корреляция

Корреляция между POCT и MMAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и MMAX

POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и MMAX

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

POCTMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-1.93%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-1.93%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.13%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-0.11%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

POCTMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

2.61%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

2.61%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

2.61%

+7.70%