Сравнение POCT с IGTR

С начала года, POCT показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у IGTR с доходностью 2.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IGTR в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) и Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGTR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и IGTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между POCT и IGTR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки IGTR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и IGTR.

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) составляет 3.31%, в то время как у Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.