Сравнение POCAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
POCAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности POCAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POCAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | -1.97% | 12.91% | 11.62% | 13.95% | -18.67% | 11.94% | 14.65% | 20.36% | -7.41% | 13.51% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, POCAX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции POCAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.08% против 0.87% соответственно.
POCAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 7.08%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POCAX и QBDSX
POCAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
POCAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
POCAX
QBDSX
Сравнение POCAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POCAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.60 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.87 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.89 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 3.43 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POCAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.60 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.15 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между POCAX и QBDSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POCAX и QBDSX
Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | 7.52% | 7.37% | 2.97% | 1.68% | 22.92% | 8.62% | 3.11% | 5.02% | 22.38% | 3.85% | 5.44% | 6.68% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок POCAX и QBDSX
Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POCAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -18.38% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -3.09% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -7.40% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.59% | -18.38% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -8.41% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -6.83% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.80% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности POCAX и QBDSX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что POCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POCAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.40% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 2.77% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 3.77% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 4.32% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 5.26% | +9.18% |