Сравнение POCAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
POCAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности POCAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POCAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | -3.86% | 12.91% | 11.62% | 13.95% | -18.67% | 11.94% | 14.65% | 20.36% | -7.41% | 13.51% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, POCAX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции POCAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.87% против 4.99% соответственно.
POCAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.87%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POCAX и BERIX
POCAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
POCAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
POCAX
BERIX
Сравнение POCAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POCAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.54 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.26 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.62 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 17.20 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POCAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.54 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.84 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.07 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между POCAX и BERIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POCAX и BERIX
Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCAX Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate | 7.67% | 7.37% | 2.97% | 1.68% | 22.92% | 8.62% | 3.11% | 5.02% | 22.38% | 3.85% | 5.44% | 6.68% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок POCAX и BERIX
Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POCAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -20.34% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -2.95% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -15.73% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.59% | -20.34% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -1.25% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.60% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.79% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности POCAX и BERIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что POCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POCAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.47% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 4.28% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 5.38% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 5.94% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 6.00% | +8.43% |